Stata

Estimación IV con datos de panel: choques económicos y conflicto civil

Replique a Hodler y Raschky (2014) para estimar el efecto causal de los choques económicos sobre el conflicto civil usando variables instrumentales por 2SLS con datos de panel de 5.689 regiones africanas.

Introducción a las diferencias en diferencias (DiD) en Stata

Aprenda las diferencias en diferencias (DiD) en Stata mediante un estudio de caso de un programa de tutorías extraescolares. Abarca el diseño 2x2, la regresión TWFE, los estudios de eventos y la prueba de tendencias paralelas, con base en Corral y Yang (2024).

Diseño de regresión discontinua (RDD) en Stata: cómo evaluar un programa de tutorías

Evalúe el efecto causal de un programa de tutorías escolares sobre las calificaciones del examen de salida de los estudiantes usando un diseño de regresión discontinua nítido con estimación paramétrica por MCO y no paramétrica con rdrobust en Stata.

Cómo identificar estructuras de grupos latentes en datos de panel: el comando classifylasso en Stata

Identifique estructuras de grupos latentes en datos de panel usando el método Classifier-LASSO (Su, Shi, Phillips 2016), que revela cómo el efecto agrupado de la democracia sobre el crecimiento de +1,055 oculta un efecto de +2,151 en 57 países y un efecto de -0,936 en 41 países.

Cómo domar la incertidumbre de los modelos en la curva de Kuznets ambiental: BMA y LASSO de doble selección con datos de panel

Bayesian Model Averaging (BMA) y LASSO de doble selección aplicados a la curva de Kuznets ambiental con datos de panel sintéticos cuya respuesta correcta es conocida, mostrando cómo ambos métodos recuperan los verdaderos predictores de las emisiones de CO2.

Cómo visualizar la regresión con el teorema FWL en Stata

Una guía práctica del paquete scatterfit en Stata --- desde la comprensión del teorema de Frisch-Waugh-Lovell mediante confusión simulada hasta la visualización de efectos fijos con datos de panel reales --- que muestra cómo se ve "controlar por" en forma de diagrama de dispersión.

Paneles dinámicos espaciales con factores comunes en Stata: el riesgo de crédito en la banca de EE. UU.

Estime modelos de panel dinámicos espaciales con factores comunes no observados usando el paquete spxtivdfreg en Stata --- un enfoque IV que maneja rezagos espaciales, persistencia temporal, regresores endógenos y factores latentes de forma simultánea.

Análisis de sensibilidad de las tendencias paralelas en diferencias en diferencias con HonestDiD en Stata

Evalúe qué tan robustos son los resultados de diferencias en diferencias ante violaciones de las tendencias paralelas usando el paquete honestdid en Stata, avanzando desde un DiD simple 2x2 hasta estudios de eventos multiperiodo con magnitudes relativas y restricciones de suavidad.

Cómo evaluar un programa de transferencias monetarias (RCT) con datos de panel en Stata

Evalúe el efecto causal de un programa de transferencias monetarias sobre el consumo de los hogares usando ajuste por regresión, ponderación por probabilidad inversa, métodos doblemente robustos y diferencias en diferencias en Stata.

Regresión espacial de corte transversal en Stata: la delincuencia en los barrios de Columbus

Explore la taxonomía completa de los modelos espaciales de corte transversal --- MCO, SAR, SEM, SLX, SDM, SDEM, SAC y GNS --- usando el conjunto de datos de delincuencia de Columbus en Stata, siguiendo a Elhorst (2014).