expdpy

Explore, analice y aprenda datos de panel — de forma interactiva, en Python.

expdpy combina funciones componibles que devuelven figuras interactivas de Plotly y tablas con calidad de publicación de Great Tables con econometría al estilo fixest, una capa pedagógica integrada que interpreta y explica cada resultado, y tres aplicaciones sin código. Está pensada para estudiantes, docentes e investigadores aplicados por igual.

🔍 Explorar

Describa y visualice su panel: tablas, distribuciones, mapas de valores faltantes, tendencias temporales, comparaciones por grupos, diagramas de dispersión, variación intra/inter (within/between) y dinámicas de panel.

🚀 Abrir la app · ▶ Abrir en Colab

🧮 Analizar

Estime modelos: efectos fijos / aleatorios / aleatorios correlacionados, FWL, la prueba de Hausman, inferencia robusta, estudio de eventos / DiD, convergencia β/σ/de clubes y la curva de ondas de Kuznets.

🚀 Abrir la app · ▶ Abrir en Colab

📚 Aprender

Conozca las ideas detrás de los métodos: 9 entornos de práctica (sandboxes) ejecutables donde usted ajusta una verdad conocida, un índice de explicadores de 27 temas y una lectura en lenguaje sencillo de cada resultado.

🚀 Abrir la app · ▶ Abrir en Colab

Pruebe las aplicaciones en su navegador

Sin instalación ni código: las tres aplicaciones ExPdPy ejecutan todo el flujo de trabajo en su navegador: una canalización de ejemplo, análisis con apuntar y hacer clic, tablas ordenables y exportación reproducible a cuadernos. Cada una es la versión sin código de un caso de estudio de la documentación.

🔍 App Explorar · 🧮 App Analizar · 📚 App Aprender

Qué incluye

Explorar — tablas descriptivas / de correlación / de observaciones extremas, histogramas y gráficos de barras, tendencias temporales y por cuantiles, vistas por grupos de barras / violín / tendencias, un mapa de calor de valores faltantes, diagramas de dispersión con un suavizado LOESS opcional, la descomposición intra/inter (xtsum), trayectorias por unidad, diagnósticos de estructura del panel, dinámicas de distribución y transición, y treat_outliers.

Analizar — MCO con efectos fijos multidireccionales y errores estándar agrupados (clustered) mediante pyfixest; un analyze_estimation más completo (por pasos / múltiples resultados, errores estándar de Newey–West y Driscoll–Kraay); estimadores agrupado (pooled) / inter (between) / de efectos fijos / de efectos aleatorios y el estimador de efectos aleatorios correlacionados (Mundlak); la prueba de Hausman; posestimación (gráficos de efectos fijos, predicciones, pruebas conjuntas de Wald); inferencia robusta (inferencia por aleatorización, bootstrap de clúster salvaje); gráficos de Frisch–Waugh–Lovell y de coeficientes; estudios de eventos / diferencias en diferencias escalonadas modernos (did2s, Sun–Abraham, LP-DiD, TWFE dinámico); convergencia β, σ y de clubes; y la curva de ondas de Kuznets con estimadores agrupado / inter / intra.

Aprender — cada resultado habla en lenguaje sencillo: .interpret() ofrece una lectura asociacional (nunca una afirmación causal, salvo que el diseño lo permita) y .explain() / explain(topic) / list_topics() permiten explorar 27 explicadores de conceptos. Nueve entornos de práctica (sandboxes) simulan datos para que usted pueda ver y ajustar una verdad conocida: la identidad de primeras diferencias ≈ centrado en la media ≈ variables ficticias, los efectos fijos, el agrupamiento (clustering), el sesgo por variable omitida, la convergencia β/σ/de clubes y la onda de Kuznets.

Conjuntos de datos incluidosexpdpy.data incluye paneles listos para explorar: kuznets (la demostración insignia de la curva de Kuznets en forma de N), gapminder, staggered_did (estudio de eventos / DiD), productivity y bolivia112_gdppc (convergencia). Consulte la página del conjunto de datos kuznets para ver el diccionario de datos.

Instalación

Instale la versión más reciente desde PyPI (los efectos aleatorios, el CRE y la prueba de Hausman funcionan de fábrica; las aplicaciones necesitan el extra streamlit):

pip install expdpy
pip install "expdpy[streamlit]"   # the no-code ExPdPy apps (Streamlit)

Usando uv:

uv pip install expdpy
uv pip install "expdpy[streamlit]"

Para la versión más reciente sin publicar, instale directamente desde la rama main:

pip install "git+https://github.com/cmg777/expdpy.git"

Requiere Python 3.10+.

De un vistazo

El ejemplo principal a lo largo de esta documentación es el panel kuznets incluido (80 países × 2015–2025): un conjunto de datos sintético cuya desigualdad regional traza una curva de Kuznets en forma de N en el ingreso: primero asciende, luego desciende y vuelve a ascender con ingresos muy altos.

import expdpy as ex
from expdpy.data import load_kuznets

df = load_kuznets()
# The N-shaped regional Kuznets curve: regional inequality vs (log) GDP per capita
ex.explore_scatter_plot(
    df, x="log_gdp_pc", y="gini_regional", color="continent", size="population", loess=1
).fig

Ejecute una regresión y deje que se explique sola — efectos fijos bidireccionales, errores estándar agrupados, una lectura en lenguaje sencillo y un gráfico de coeficientes:

res = ex.analyze_regression_table(
    df,
    dvs="gini_regional",
    idvs=["log_gdp_pc", "log_gdp_pc_sq", "log_gdp_pc_cu"],
    feffects=["country", "year"],
    clusters=["country"],
)
print(res.interpret())            # plain-language, associational reading
ex.analyze_coefficient_plot(res)  # themed coefficient plot with confidence intervals

Aprenda sobre la marcha — entornos de práctica y explicadores de conceptos:

ex.learn_first_differences()        # first differences ≈ demeaning ≈ dummy variables
print(ex.explain("fixed_effects"))  # a concept explainer; ex.list_topics() lists all 27

Diríjase a Explorar, Analizar y Aprender para ver cada función en acción, o a la página del conjunto de datos kuznets para el diccionario de datos.

Construido sobre

expdpy se apoya en la pila moderna de datos y econometría de Python:

  • Plotly — figuras interactivas
  • pyfixest — estimadores de efectos fijos y de diferencias en diferencias
  • Great Tables — tablas con calidad de publicación
  • linearmodels — efectos aleatorios / inter / aleatorios correlacionados y la prueba de Hausman
  • Streamlit — las aplicaciones ExPdPy sin código

Agradecimiento

expdpy comenzó como una adaptación a Python del excelente paquete de R ExPanDaR de Joachim Gassen y el proyecto TRR 266 Accounting for Transparency, y sus cimientos siguen profundamente inspirados en ese trabajo. Con el tiempo, expdpy ha crecido mucho más allá del original — estimadores al estilo fixest, herramientas de estudio de eventos / diferencias en diferencias, modelos de panel de efectos aleatorios y aleatorios correlacionados, análisis de convergencia y una capa pedagógica integrada que interpreta y explica los resultados — y seguirá evolucionando.

Agradecemos a los autores de ExPanDaR. Por favor, cite el trabajo original al usar expdpy en investigaciones (consulte CITATION.cff).

Carlos Mendez
Carlos Mendez
Profesor Asociado de Economía del Desarrollo

Mi investigación se centra en integrar la economía del desarrollo, la ciencia de datos espaciales y la econometría para comprender e informar mejor el proceso de desarrollo sostenible entre regiones.